БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Стрес-тестування

Стрес-тестування
- метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора - валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк у разі, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями.
Стрес-тестування широко використовується для оцінки ризику ліквідності, валютного ризику та ризику зміни процентної ставки.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з інспектування банків "Система оцінки ризиків" (розд. Глосарій) 15.03.2004 N 104 (v0104500-04)
Стрес-тестування
- метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора - валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями. Стрес-тестування широко використовується для оцінки ризику ліквідності, валютного ризику та ризику зміни процентної ставки.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (Методичні рекомендації, п.1.8) 02.08.2004 N 361 (v0361500-04)
Стрес-тестування
- тестування чутливості або сценарне тестування з метою оцінки готовності страховика до можливих кризових ситуацій.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Методичних рекомендацій щодо загальних підходів до застосування страховиками стрес-тестів (Методичні рекомендації, п.1.4) 05.12.2006 N 6496 (v6496486-06)
Стрес-тестування
- це метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора - валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку проведення стрестестування в банках України (Методичні рекомендації, п.1.1) 06.08.2009 N 460 (v0460500-09)
Поняття стрес-тестування у цих Вимогах вживається у значенні способу вимірювання потенційного впливу на фінансовий стан страховика виняткових, але ймовірних подій (стресів), що можуть вплинути на діяльність страховика.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів (Вимоги, п.2) 13.02.2014 № 484 (z0352-14)

Стрес-тестування

- метод вимірювання ризику, що дає змогу оцінити потенційні несприятливі результати впливу ризиків як величину збитків, що можуть стати наслідком шокових змін різних факторів ризиків (курсів іноземних валют, процентних ставок та/або інших факторів), які відповідають виключним (екстремальним), але ймовірним подіям.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських группах (Положення, розд.1, п.3) 11.06.2018 № 64 (v0064500-18)